│カブテスター

1分足の歯抜けは、詰めて描くと見えなくなる｜「5本後」が5分後なのは42%だけ

約定の無い分は返ってこないので1分足は歯抜けになります。詰めて並べると飛びが見えません。隣り合う2本が本当に1分なのは69.1%だけ。「5本後に手仕舞い」がちょうど5分後なのは42.6%、平均は12.3分でした。

「終値で約定したことにすると甘く出る」を日本株の1分足で測ったら、順張りでは逆に辛く出ました（37銘柄中28銘柄）。逆張りでは通説どおり。向きは戦略の型で決まり、厚い銘柄ではどちらも消えます。

連打すると58本目で429。ただし通る本数は30〜60本とばらつくので「何本まで」は当てになりません。1秒に1本なら135本連続で止まらず。Retry-Afterは無し、契約単位で全部止まり、bulkのDLは枠を食いません。

「翌日の寄りで買う」の寄りは09:00とは限りません。実測で89.48%。毎日きっかり09:00に寄る銘柄は47.1%だけ。しかも遅れる理由は薄い銘柄と厚い銘柄で逆で、大型株は注文が偏った日ほど遅れます。

J-Quantsのティックに売買方向はありません。値段から推定すると54.0%が同値で判定不能、同値の扱いで買い比率が2ポイント動きます。さらに板寄せが出来高の13.7%。そして的中率はこのデータでは測れません。

「廃止銘柄を外すと成績が良く出る」を日本株で測ったら逆でした。消えた銘柄は直前半年で平均+24.5%、同じ窓の全銘柄の中で上位17.4%。TOBのプレミアムです。ただし直前1か月は値が止まります。

契約で取れるぶんを全部問い合わせました。2年で18.9GB・約20億行、解凍すると112GB。1営業日は450万行。さらに日足5年・分足2年・ティック2年と遡れる範囲が全部違い、過去の月は日次ファイルでは落とせません。

分足もティックも調整前の値段です。1:5の分割をまたぐと前日比−81.2%の偽の暴落が検証に入ります。1年で4,623銘柄のうち311銘柄（6.7%）が該当。日足のAdjFactorを後ろから累積して掛ける式で直せます。

J-Quantsの分足は15:24の次が15:30です。ザラバが15:25で終わり、そこからはクロージング・オークションで約定が成立しないためです。取引の無い分はレコードごとありません。実測10営業日で確認しました。

損切りと利確を同時に置くと、同じ1分足の中で両方に触ることがあります。四本値では順序が分かりません。触った足の10%で起き、上下ほぼ半々。実測では決め打ち次第で損益が−38%〜+35%動きました。