J-Quantsの分足は15:24の次が15:30｜知らないと検証が静かに狂う時刻の癖

まず実物を見る

2026年9月18日の 86970（JPX）で、1日ぶんの分足を取ってみます。

import requests

r = requests.get(
    "https://api.jquants.com/v2/equities/bars/minute",
    params={"code": "86970", "date": "2026-09-18"},
    headers={"x-api-key": API_KEY},
)
rows = r.json()["data"]

times = [x["Time"] for x in rows]
print(len(rows), "本")
print("最初:", times[0], "最後:", times[-1])

# 15:24 の次が何か
i = times.index("15:24")
print("15:24 の次 →", times[i + 1])

結果は 327本。最初が 09:00、最後が 15:30。そして 15:24 の次は 15:30 でした。

なぜ 15:25〜15:29 が無いのか

東証はザラバ（通常の売買）が 15:25 で終わり、そこから 15:30 まではクロージング・オークション（板寄せ）です。この間は注文を受け付けますが、約定は成立しません。たまった注文は 15:30 にまとめて約定します。

だから分足も、15:25〜15:29 は存在しないのです。

実測：10営業日で数えた

「最初のバーが09:00とは限らない」は、どういう銘柄の話か

公式は「当日最初のバーが必ず『09:00』になるわけではありません」と書いていますが、JPX のような流動性の高い銘柄では10日とも09:00に寄っていました。

その後、全銘柄で測りました。09:00ちょうどに寄るのは 89.48%、14日とも09:00に寄った銘柄は 47.1% しかありません。しかも遅れる理由は薄い銘柄と厚い銘柄で逆でした（薄い＝相手がいない／厚い＝注文が片側に偏って板寄せが決まらない）。「板が薄いから遅れる」だけでは説明が付きません。別記事にまとめています。

取引が無い分は、レコードごとありません

公式の記述はこうです。

「当APIは取引のティックデータを1分単位で集約したデータを提供しており、その1分間に取引が存在しない時間帯のデータは返却値に含まれません」

つまり歯抜けになります。立会時間は 09:00〜11:30 が151分、12:30〜15:30 が181分で合計332分。ここから 15:25〜15:29 の5分を引くと 327分で、実測の327本とぴったり一致します。1本も欠けていない銘柄の上限が327本ということです。薄い銘柄では、ここから大きく減ります。

# 歯抜けを埋めるかどうかは、自分で決めて記事や結果に書く
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(rows).set_index("Time")

# 埋めない（既定。取引が無かった事実をそのまま残す）
# 埋める（終値で前に倣う。指標の計算を途切れさせたくないとき）
full = pd.date_range("09:00", "11:30", freq="1min").strftime("%H:%M")
df2 = df.reindex(full)
df2["C"] = df2["C"].ffill()
df2[["O", "H", "L"]] = df2[["O", "H", "L"]].fillna(df2["C"].values[:, None])
df2["Vo"] = df2["Vo"].fillna(0)

そのほか、知らないと困る仕様

• 四本値は調整前です。株式分割をまたぐと値段が飛びます（調整済みは日足側にあります）
• 立会内取引のみ。ToSTNeT などの立会外は含まれません
• 後場寄りの板寄せ約定は、同一分の連続約定と合算されます。板寄せぶんだけを取り出すことはできません
• 板寄せであることを示す項目はありません。時刻から判断するしかありません
• 地方取引所の単独上場銘柄と PTS は対象外です
• 先物・オプション・指数の分足は提供されていません

チェックリスト

自分の検証コードが、この癖に耐えられるか確かめてください。

1. 15:25〜15:29 のバーを前提にしていないか。「引けの5分前から」という条件は、そのままでは書けません
2. 「1日N本」を決め打ちしていないか。銘柄と日によって変わります
3. 「直近N本」の N が、時間の長さのつもりになっていないか
4. 11:30 と 15:30 の同値バーを、値動きが無かったと誤解していないか。板寄せなので、むしろ出来高が大きい分です
5. 分割をまたぐ期間で、調整をしているか

まとめ

この手の仕様は、間違えてもエラーが出ません。動いて、それらしい数字が出て、ただ間違っているという壊れ方をします。

だから最初に、1銘柄1日ぶんを実際に表示して、自分の目で最初と最後と途切れを見ておくのがいちばん確実です。上のコードはそのためのものです。