カブテスター｜日本株のティック検証エンジン

何を解決するのか

1. 配られる形のままでは使えない

J-Quants のティックは「日付ごと・全銘柄」のCSVで配られます。検証で要るのは「銘柄ごと・全期間」です。この向きが合っていません。

組み替えは一度きりで、2年分で約1時間20分。以降の毎日の追加は数秒です。

2. 四本値では決められないことがある

損切りと利確を同時に置くと、同じ1分足の中で両方に触ることがあります。四本値しか無いと、どちらが先だったかは決め打ちするしかありません。

どちらが先かは、ほぼ半々です。52銘柄・2,908取引で試したところ、決め打ちの向きだけで損益が −38% 〜 +35% 動きました。両方に触った足がたった1回で損益の符号が変わった銘柄もあります。

カブテスターは、その足の約定を順に見て実際に先に触ったほうで決めます。決め打ちしません。

詳しい実測はこちらの記事に書いています。

3. 配られたままのCSVは、並び順に罠がある

CSVは時刻順に並んでいますが、約定順ではありません。同じ時刻の約定が全体の4.1%あり、そこで順序が入れ替わっています。そのまま1分足を組むと、4,201銘柄のうち1,238銘柄で始値か終値がずれます。

カブテスターは取り込みの時点でこれを直します。組み直した1分足が公式の分足と468,960本すべて一致することを確認済みです。

この話もこちらに書いています。

使い方

# 1. 自分の J-Quants の APIキーを入れる（同梱データはありません）
kabutester key set

# 2. 2年分のティックを取ってきて、検証に使える形に組み替える
kabutester build --from 2024-10 --to 2026-09
#    ダウンロード 約24分 → 変換 約16分 → 銘柄別に転置 約37分

# 3. 戦略を回す
kabutester run mystrategy.py --code 86970

戦略は Python で書きます。MT4 の EA と同じ感覚で、1ファイルに1つのクラスです。

from kabutester import Strategy

class 高値ブレイク(Strategy):
    def on_bar(self, ctx, bar):
        if ctx.position != 0:
            return
        hi = ctx.bars["H"].iloc[-21:-1].max()
        if bar.C > hi:
            ctx.buy()
            ctx.set_exit(stop=bar.C * 0.998, take=bar.C * 1.002)

データの扱い（大事なこと）

別途、J-Quants の「株価 分足・ティック」アドオンのご契約が必要です（Light 1,650円＋アドオン 5,500円＝月7,150円。Freeプランにはアドオンを付けられません）。プランの選び方はこちら。

正直に書いておくこと

• 成行だけで、損切りも利確も置かないなら、ティックの優位はほとんどありません。1分足では「次の足の始値」と「次のティック」が同じ値段になるためです（38銘柄で損益まで完全一致しました）
• 板情報はありません。J-Quants のティックは約定データだけです。そのため「自分の指値が列の何番目か」は分かりません。指値の約定判定は、既定で辛め（その値段を抜けて初めて成立）にしてあります
• 売買方向もありません。約定が買い手・売り手どちらから出たかは推定しかできません
• 立会外取引（ToSTNeT）は含まれません。立会内のみです
• ティックの期間は2年です。これは J-Quants 側の制限で、プランを上げても変わりません。長期の検証は日足になります

これらはデータ側の制限で、道具を作り込んでも消えません。買ってから気づくより、先に知っておいていただくほうがよいと考えています。

動作環境

価格

12,800円（税込・買い切り）

• 買い切りです。月額はありません
• シグナルの配信、銘柄の推奨、投資の助言は行いません
• 更新は無料です

※ 現在開発中です。公開時期が決まりましたらこのページでお知らせします。